Сравнение BAMD с ELCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).
BAMD и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMD и ELCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMD и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 4.37% | -1.33% | -2.27% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.71% | 9.96% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMD показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.
BAMD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMD и ELCV
BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.
Доходность на риск
BAMD vs. ELCV — Ранг доходности на риск
BAMD
ELCV
Сравнение BAMD c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMD | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.26 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.68 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.63 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 7.74 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMD | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.26 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.77 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BAMD и ELCV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMD и ELCV
Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности ELCV в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.68% | 3.86% | 4.21% | 0.70% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.94% | 2.34% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAMD и ELCV
Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и ELCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMD | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -18.38% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.79% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -2.69% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -4.11% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.48% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMD и ELCV
Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 3.07%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMD | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.30% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 8.89% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 15.15% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 15.70% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 15.70% | -2.11% |