Сравнение BAMD с CDC
BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BAMD is actively managed, while CDC is passively managed. Over the past year, BAMD returned 11.16% vs 21.05% for CDC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BAMD charges 0.95%/yr vs 0.37%/yr for CDC.
Доходность
Сравнение доходности BAMD и CDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMD показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 13.97%.
BAMD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам BAMD и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 11.12% | -1.33% | 19.76% | 10.73% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 13.97% | 8.96% | 14.48% | 3.14% |
Correlation
The correlation between BAMD and CDC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between BAMD and CDC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BAMD и CDC
Секторы
BAMD
CDC
Финансовые услуги
Энергетика
Технологии
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
Финансовые услуги
BAMD
CDC
Энергетика
BAMD
CDC
Технологии
BAMD
CDC
Потребительский защитный сектор
BAMD
CDC
Коммунальные услуги
BAMD
CDC
Промышленность
BAMD
CDC
Здравоохранение
BAMD
CDC
Коммуникационные услуги
BAMD
CDC
Потребительский циклический сектор
BAMD
CDC
Сырьевые материалы
BAMD
CDC
Недвижимость
BAMD
CDC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMD vs. CDC — Ранг доходности на риск
BAMD
CDC
Сравнение BAMD c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMD | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.73 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 13.12 | -8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMD и CDC
Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и CDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMD | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -21.37% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -5.67% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.49% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -5.09% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.61% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMD и CDC
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеют волатильность 3.34% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMD | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.44% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 7.13% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 9.99% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 12.52% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 13.21% | +0.11% |
Сравнение комиссий BAMD и CDC
BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMD и CDC
Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности CDC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.47% | 3.86% | 4.21% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.14% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
BAMD and CDC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDC has higher volatility (3.44%) compared to BAMD (3.34%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs CDC's -21.37%.
On 1-year performance, CDC leads with 21.05% vs 11.16% for BAMD. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, BAMD has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CDC has performed better with a 21.05% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.95% for BAMD.
BAMD has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 3.14% for CDC.
They also come from different issuers: Brookstone and Crestview. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 0.37% for CDC.
CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMD и CDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор