Сравнение BAMD с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
BAMD и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMD и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMD и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 4.34% | -1.33% | 19.76% | 10.73% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 9.03% | 8.96% | 14.48% | 3.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMD показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%.
BAMD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMD и CDC
BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
BAMD vs. CDC — Ранг доходности на риск
BAMD
CDC
Сравнение BAMD c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMD | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.93 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.33 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.23 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 4.90 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMD | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.93 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.74 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BAMD и CDC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMD и CDC
Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности CDC в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.68% | 3.86% | 4.21% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BAMD и CDC
Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMD | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -21.37% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.27% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -3.07% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -5.14% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.84% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMD и CDC
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что BAMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMD | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.97% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 7.03% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 13.63% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 12.56% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.60% | 13.22% | +0.38% |