PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMD с CDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BAMD is actively managed, while CDC is passively managed. Over the past year, BAMD returned 7.69% vs 18.16% for CDC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BAMD charges 0.95%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности BAMD и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 10.57%.

BAMD

1 день
-0.67%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.26%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMD и CDC

2026 (YTD)202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		8.13%-1.33%19.76%10.73%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%3.10%

Correlation

The correlation between BAMD and CDC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between BAMD and CDC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMD и CDC

Секторы
BAMD
CDC

Финансовые услуги

26.8%
23.4%

Энергетика

15.6%
9.5%

Технологии

13.0%
6.9%

Потребительский защитный сектор

12.8%
15.9%

Коммунальные услуги

12.6%
24.3%

Промышленность

4.7%
2.3%

Здравоохранение

4.2%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
6.6%

Сырьевые материалы

2.6%
0.0%

Недвижимость

0.6%
0.0%

Финансовые услуги

BAMD
26.8%
CDC
23.4%

Энергетика

BAMD
15.6%
CDC
9.5%

Технологии

BAMD
13.0%
CDC
6.9%

Потребительский защитный сектор

BAMD
12.8%
CDC
15.9%

Коммунальные услуги

BAMD
12.6%
CDC
24.3%

Промышленность

BAMD
4.7%
CDC
2.3%

Здравоохранение

BAMD
4.2%
CDC
6.8%

Коммуникационные услуги

BAMD
4.0%
CDC
4.4%

Потребительский циклический сектор

BAMD
3.2%
CDC
6.6%

Сырьевые материалы

BAMD
2.6%
CDC
0.0%

Недвижимость

BAMD
0.6%
CDC
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMY
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK

Доходность на риск

BAMD vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMDCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.87

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.78

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.22

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

11.37

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMD vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа CDC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMDCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.87

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.74

+0.30

Просадки

Сравнение просадок BAMD и CDC

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMDCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-21.37%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-5.67%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-2.20%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-5.09%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.60%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и CDC

Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 2.47%, в то время как у VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMDCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.66%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

6.84%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

9.77%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

12.54%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

13.21%

+0.14%

Сравнение комиссий BAMD и CDC

BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и CDC

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности CDC в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.56%3.86%4.21%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BAMD and CDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CDC has higher volatility (2.66%) compared to BAMD (2.47%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs CDC's -21.37%.

On 1-year performance, CDC leads with 18.16% vs 7.69% for BAMD. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, BAMD has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CDC has performed better with a 18.16% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.95% for BAMD.

BAMD has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.18% for CDC.

They also come from different issuers: Brookstone and Crestview. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMD и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор