Сравнение BAMBX с QSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).
BAMBX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD). Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMBX и QSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMBX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 0.97% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | 3.34% | 8.25% | 1.51% | 9.72% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMBX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции BAMBX уступали акциям QSPIX по среднегодовой доходности: 4.43% против 7.03% соответственно.
BAMBX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.43%
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMBX и QSPIX
BAMBX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.
Доходность на риск
BAMBX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
BAMBX
QSPIX
Сравнение BAMBX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMBX | QSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.38 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.89 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.74 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 5.25 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMBX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.38 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.25 | 0.55 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.61 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между BAMBX и QSPIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMBX и QSPIX
Дивидендная доходность BAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности QSPIX в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.95% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% | 0.00% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок BAMBX и QSPIX
Максимальная просадка BAMBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMBX и QSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMBX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -41.37% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -7.79% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.66% | -17.13% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -41.37% | +32.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -0.31% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -9.54% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.70% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMBX и QSPIX
Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) составляет 1.49%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что BAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMBX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.57% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 6.59% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 10.11% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 15.95% | -12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 12.76% | -9.22% |