PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMBX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMBX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BAMBX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD). Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAMBX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMBX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund		1.16%4.59%6.61%6.19%-3.23%5.84%3.34%8.25%1.51%9.72%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, BAMBX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BAMBX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 4.45% против 19.48% соответственно.

BAMBX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.60%
С начала года
1.16%
6 месяцев
3.04%
1 год
2.95%
3 года*
6.31%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.45%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BAMBX:
BAMBX с GIMMXBAMBX с GSRTXBAMBX с BDMAXBAMBX с QDSNXBAMBX с QLENXBAMBX с SPYBAMBX с ADAIX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BAMBX и NASDX

BAMBX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

BAMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

BAMBX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMBX
Ранг доходности на риск BAMBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMBX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMBX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMBX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMBXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.04

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.63

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.87

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

7.07

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMBX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMBX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMBX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMBXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.64

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.86

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.29

+1.06

Корреляция

Корреляция между BAMBX и NASDX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMBX и NASDX

Дивидендная доходность BAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund		1.94%1.97%3.86%4.13%4.70%2.39%1.09%3.73%8.70%3.81%4.82%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BAMBX и NASDX

Максимальная просадка BAMBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMBX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMBXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-83.16%

+74.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-12.70%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.66%

-35.33%

+28.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.84%

-35.33%

+26.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-8.91%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-34.59%

+33.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

3.37%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMBX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) составляет 1.51%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMBXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

6.54%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

12.89%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

22.75%

-18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

23.07%

-19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

22.63%

-19.09%