Сравнение BAMB с VTG
BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. BAMB is actively managed, while VTG is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BAMB charges 1.09%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности BAMB и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMB показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у VTG с доходностью -0.11%.
BAMB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMB и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.85% | 2.63% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.11% | 2.88% |
Correlation
The correlation between BAMB and VTG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMB vs. VTG — Ранг доходности на риск
BAMB
VTG
Сравнение BAMB c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMB | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BAMB и VTG
Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -2.89% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.89% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -0.73% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMB и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 3.51% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 3.51% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 3.51% | +0.55% |
Сравнение комиссий BAMB и VTG
BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMB и VTG
Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности VTG в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.95% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.21% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BAMB and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.09% for BAMB.
VTG has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.95% for BAMB.
They also come from different issuers: Brookstone and Vanguard. Their fees differ too: 1.09% for BAMB and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для BAMB и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор