Сравнение BAMB с UNIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY).
BAMB и UNIY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. UNIY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMB и UNIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMB и UNIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.36% | 6.15% | 3.01% | 2.94% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | -0.08% | 7.37% | 1.86% | 7.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMB показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у UNIY с доходностью -0.08%.
BAMB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNIY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMB и UNIY
BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UNIY в 0.15%.
Доходность на риск
BAMB vs. UNIY — Ранг доходности на риск
BAMB
UNIY
Сравнение BAMB c UNIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMB | UNIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.03 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.87 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 5.84 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMB | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.03 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BAMB и UNIY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMB и UNIY
Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности UNIY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.86% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.91% | 4.95% | 4.86% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок BAMB и UNIY
Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки UNIY в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и UNIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMB | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -6.27% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.53% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.66% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.39% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.81% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMB и UNIY
Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 1.51%, в то время как у WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMB | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.65% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.52% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.28% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.90% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.90% | -0.81% |