Сравнение BAMB с IBGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA).
BAMB и IBGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMB и IBGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMB и IBGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.19% | 6.15% | 1.51% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.09% | -1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMB показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IBGA с доходностью 0.07%.
BAMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMB и IBGA
BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%.
Доходность на риск
BAMB vs. IBGA — Ранг доходности на риск
BAMB
IBGA
Сравнение BAMB c IBGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMB | IBGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.15 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.27 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.27 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 0.61 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMB | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.15 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.26 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между BAMB и IBGA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMB и IBGA
Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности IBGA в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.86% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.56% | 4.49% | 2.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAMB и IBGA
Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и IBGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMB | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -11.69% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -7.42% | +4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -4.24% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -5.09% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.24% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMB и IBGA
Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 1.51%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMB | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.39% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 5.56% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 9.34% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 10.06% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 10.06% | -5.97% |