PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMB с BBAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMB с BBAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. BAMB is actively managed, while BBAG is passively managed. Over the past year, BAMB returned 2.78% vs 5.12% for BBAG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BAMB charges 1.09%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.

Доходность

Сравнение доходности BAMB и BBAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMB показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.17%.

BAMB

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-1.18%
1 год
2.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBAG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMB и BBAG

2026 (YTD)202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.85%6.15%3.01%2.94%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.17%7.27%1.26%6.84%

Correlation

The correlation between BAMB and BBAG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between BAMB and BBAG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMB и BBAG

Секторы
BAMB
BBAG

Финансовые услуги

98.5%
6.5%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

46.6%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

1.2%

Здравоохранение

-

2.6%

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

6.8%

Технологии

-

12.0%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

BAMB
98.5%
BBAG
6.5%

Сырьевые материалы

BAMB

-

BBAG
0.5%

Коммуникационные услуги

BAMB

-

BBAG
46.6%

Потребительский циклический сектор

BAMB

-

BBAG
1.6%

Потребительский защитный сектор

BAMB

-

BBAG
1.0%

Энергетика

BAMB

-

BBAG
1.2%

Здравоохранение

BAMB

-

BBAG
2.6%

Промышленность

BAMB

-

BBAG
1.6%

Недвижимость

BAMB

-

BBAG
6.8%

Технологии

BAMB

-

BBAG
12.0%

Коммунальные услуги

BAMB

-

BBAG
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Intermediate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMGBAMB с BAMYBAMB с BAMVBAMB с BAMUBAMB с PIFIBAMB с BAMOBAMB с IBTM
Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с SCHZBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX

Доходность на риск

BAMB vs. BBAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMB c BBAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMBBBAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.31

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.96

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.85

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

5.54

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMB vs. BBAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMB на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BBAG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMB и BBAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMBBBAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.31

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.32

+0.71

Просадки

Сравнение просадок BAMB и BBAG

Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и BBAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMBBBAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-18.73%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-2.78%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.84%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-6.22%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.93%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMB и BBAG

Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеют волатильность 1.18% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMBBBAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.24%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.82%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

3.92%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

5.93%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

5.80%

-1.74%

Сравнение комиссий BAMB и BBAG

BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMB и BBAG

Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности BBAG в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.95%2.85%2.90%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.37%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BAMB and BBAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBAG has higher volatility (1.24%) compared to BAMB (1.18%). In terms of maximum drawdown, BAMB dropped -4.48% vs BBAG's -18.73%.

On 1-year performance, BBAG leads with 5.12% vs 2.78% for BAMB. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBAG has performed better with a 5.12% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.09% for BAMB.

BBAG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 2.95% for BAMB.

They also come from different issuers: Brookstone and JPMorgan. Their fees differ too: 1.09% for BAMB and 0.03% for BBAG.

BBAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMB и BBAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор