Сравнение BAMB с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
BAMB и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMB и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMB и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.19% | 6.15% | 3.01% | 2.94% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.11% | 7.27% | 1.26% | 6.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMB показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.11%.
BAMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMB и BBAG
BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.
Доходность на риск
BAMB vs. BBAG — Ранг доходности на риск
BAMB
BBAG
Сравнение BAMB c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMB | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.01 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.43 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.81 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 4.90 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.33 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между BAMB и BBAG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMB и BBAG
Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности BBAG в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.86% | 2.85% | 2.90% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.32% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок BAMB и BBAG
Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -18.73% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.61% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.90% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -6.31% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.96% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMB и BBAG
Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 1.51%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.83% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.71% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.47% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 5.91% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 5.84% | -1.75% |