Сравнение BAMA с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Active ETF (BAMA) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
BAMA и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMA - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMA и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMA и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | -1.85% | 12.61% | 14.99% | 8.02% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 10.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMA показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
BAMA
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMA и NTSE
BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
BAMA vs. NTSE — Ранг доходности на риск
BAMA
NTSE
Сравнение BAMA c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMA | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.84 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.48 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.64 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 10.21 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.84 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.15 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между BAMA и NTSE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMA и NTSE
Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.57% | 1.54% | 1.49% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BAMA и NTSE
Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -42.84% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -14.20% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -10.58% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -20.34% | +19.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.66% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMA и NTSE
Текущая волатильность для Brookstone Active ETF (BAMA) составляет 4.59%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что BAMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 9.82% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 15.30% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 20.34% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 18.75% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 18.75% | -8.60% |