PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMA с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMA с GYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMA (Brookstone Active ETF) and GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. BAMA is actively managed, while GYLD is passively managed. Over the past year, BAMA returned 20.45% vs 15.94% for GYLD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BAMA charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for GYLD.

Доходность

Сравнение доходности BAMA и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Active ETF (BAMA) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMA показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у GYLD с доходностью 7.91%.

BAMA

1 день
-0.63%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.20%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GYLD

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.76%
С начала года
7.91%
6 месяцев
10.25%
1 год
15.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
6.21%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMA и GYLD

2026 (YTD)202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		8.76%12.61%14.99%8.02%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.91%19.85%3.83%9.80%

Correlation

The correlation between BAMA and GYLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.24

Сравнение распределения секторов BAMA и GYLD

Секторы
BAMA
GYLD

Технологии

36.8%

-

Финансовые услуги

13.7%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
2.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
2.5%

Промышленность

9.5%
4.3%

Здравоохранение

6.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.6%

Сырьевые материалы

2.9%
7.5%

Энергетика

2.5%
30.0%

Коммунальные услуги

1.9%
4.6%

Недвижимость

1.6%
34.8%

Технологии

BAMA
36.8%
GYLD

-

Финансовые услуги

BAMA
13.7%
GYLD
12.0%

Коммуникационные услуги

BAMA
11.3%
GYLD
2.7%

Потребительский циклический сектор

BAMA
9.5%
GYLD
2.5%

Промышленность

BAMA
9.5%
GYLD
4.3%

Здравоохранение

BAMA
6.9%
GYLD

-

Потребительский защитный сектор

BAMA
3.5%
GYLD
1.6%

Сырьевые материалы

BAMA
2.9%
GYLD
7.5%

Энергетика

BAMA
2.5%
GYLD
30.0%

Коммунальные услуги

BAMA
1.9%
GYLD
4.6%

Недвижимость

BAMA
1.6%
GYLD
34.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Active ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMUBAMA с BAMYBAMA с BAMOBAMA с BAMVBAMA с BAMDBAMA с BAMBBAMA с HIDE
Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с RYLDGYLD с QYLDGYLD с SPYGYLD с SDIVGYLD с MDIVGYLD с MLPXGYLD с VOO

Доходность на риск

BAMA vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMA c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMAGYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.26

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.86

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.29

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

9.19

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMA vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMA на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа GYLD равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMA и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMAGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.26

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.21

+1.46

Просадки

Сравнение просадок BAMA и GYLD

Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и GYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMAGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-55.03%

+42.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-4.86%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.71%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-14.41%

+13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.74%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMA и GYLD

Brookstone Active ETF (BAMA) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеют волатильность 3.16% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMAGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.16%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.39%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

12.78%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

13.79%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

16.58%

-6.36%

Сравнение комиссий BAMA и GYLD

BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GYLD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMA и GYLD

Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности GYLD в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMA
Brookstone Active ETF		1.31%1.54%1.49%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.37%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Часто задаваемые вопросы

BAMA and GYLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GYLD has higher volatility (3.16%) compared to BAMA (3.16%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs GYLD's -55.03%.

On 1-year performance, BAMA leads with 20.45% vs 15.94% for GYLD. On fees, GYLD is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMA has performed better with a 20.45% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.

GYLD has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 1.31% for BAMA.

They also come from different issuers: Brookstone and Arrow Funds. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 0.75% for GYLD.

BAMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMA и GYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор