Сравнение BAMA с CTAP
BAMA (Brookstone Active ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BAMA charges 1.15%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности BAMA и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMA показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 5.23%.
BAMA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMA и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 6.64% | 0.44% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 2.22% |
Correlation
The correlation between BAMA and CTAP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMA vs. CTAP — Ранг доходности на риск
BAMA
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAMA c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMA | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMA и CTAP
Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки CTAP в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMA | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -17.57% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -17.57% | +15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -3.10% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMA и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMA | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 24.63% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 24.63% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 24.63% | -14.19% |
Сравнение комиссий BAMA и CTAP
BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMA и CTAP
Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности CTAP в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.33% | 1.54% | 1.49% | 0.45% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMA and CTAP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.
BAMA has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.75% for CTAP.
They also come from different issuers: Brookstone and Simplify. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для BAMA и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор