PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMA с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMA с CTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Active ETF (BAMA) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).

BAMA и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMA - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMA и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Active ETF (BAMA) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMA и CTAP

2026 (YTD)2025
BAMA
Brookstone Active ETF		-2.54%0.51%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		5.36%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, BAMA показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 5.36%.

BAMA

1 день
2.22%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.48%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.64%
С начала года
5.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Active ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMYBAMA с BAMUBAMA с BAMBBAMA с BAMDBAMA с BAMGBAMA с BAMVBAMA с BAMO
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с RSSBCTAP с SPYCTAP с NTSE

Сравнение комиссий BAMA и CTAP

BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

BAMA
Brookstone Active ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

BAMA vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMA c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMACTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMA vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMACTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.31

0.00

Корреляция

Корреляция между BAMA и CTAP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMA и CTAP

Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности CTAP в 0.75%

TTM202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		1.58%1.54%1.49%0.45%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.75%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAMA и CTAP

Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и CTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMACTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-9.02%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-5.64%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-2.15%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAMA и CTAP

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMACTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

22.12%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

22.12%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

22.12%

-11.97%