Сравнение BAMA с CTAP
BAMA (Brookstone Active ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BAMA charges 1.15%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности BAMA и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMA показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
BAMA
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMA и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 8.76% | 0.51% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between BAMA and CTAP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов BAMA и CTAP
Секторы
BAMA
CTAP
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
BAMA
CTAP
-
Финансовые услуги
BAMA
CTAP
Коммуникационные услуги
BAMA
CTAP
-
Потребительский циклический сектор
BAMA
CTAP
-
Промышленность
BAMA
CTAP
-
Здравоохранение
BAMA
CTAP
-
Потребительский защитный сектор
BAMA
CTAP
-
Сырьевые материалы
BAMA
CTAP
-
Энергетика
BAMA
CTAP
-
Коммунальные услуги
BAMA
CTAP
-
Недвижимость
BAMA
CTAP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMA vs. CTAP — Ранг доходности на риск
BAMA
CTAP
Сравнение BAMA c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMA | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMA | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.50 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок BAMA и CTAP
Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMA | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -9.02% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -4.47% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -2.18% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMA и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMA | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.17% | 23.94% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 23.94% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 23.94% | -13.72% |
Сравнение комиссий BAMA и CTAP
BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMA и CTAP
Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.31% | 1.54% | 1.49% | 0.45% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMA and CTAP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.
BAMA has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Brookstone and Simplify. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для BAMA и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор