Сравнение BAM с SGOV
BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 3 years, BAM returned 16.39%/yr vs 4.69%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BAM и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAM показывает доходность -12.51%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.72%.
BAM
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -12.51%
- 6 месяцев
- -14.29%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAM и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -12.51% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.72% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 0.24% |
Correlation
The correlation between BAM and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAM vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BAM
SGOV
Сравнение BAM c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAM | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -274.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 194.05 | -193.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 395.07 | -395.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 4,426.92 | -4,427.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAM и SGOV
Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -0.03% | -30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -0.01% | -30.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.37% | -0.01% | -30.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.32% | 0.00% | -26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -0.00% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 0.00% | +17.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и SGOV
Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 0.04% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 0.13% | +22.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.08% | 0.19% | +29.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.19% | 0.24% | +29.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 0.24% | +29.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и SGOV
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 4.19% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
BAM and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (10.15%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAM и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор