PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAM с DB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAM с DB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) and DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAM in Asset Management, DB in Banks - Regional. Over the past 3 years, BAM returned 16.64%/yr vs 50.89%/yr for DB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAM и DB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -8.16%, что значительно выше, чем у DB с доходностью -10.46%.

BAM

1 день
1.09%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-12.94%
3 года*
16.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

DB

1 день
3.42%
1 месяц
8.36%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.47%
1 год
22.34%
3 года*
50.89%
5 лет*
22.12%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAM и DB

2026 (YTD)2025202420232022
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-8.16%-0.24%39.70%45.61%-10.80%
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		-10.46%132.42%29.52%21.34%8.07%

Correlation

The correlation between BAM and DB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.47

Фундаментальные показатели

EPS

BAM:

$1.55

DB:

€4.47

Коэффициент P/E

BAM:

30.39

DB:

6.45

Коэффициент PEG

BAM:

0.05

DB:

0.11

Коэффициент P/S

BAM:

15.08

DB:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$5.08B

DB:

€53.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$3.26B

DB:

€30.48B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$2.35B

DB:

€9.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Ltd.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO
Часто сравнивают с DB:
DB с UBSDB с JPMDB с BCSDB с BBVADB с CBK.DEDB с VOODB с SPY

Доходность на риск

BAM vs. DB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DB
Ранг доходности на риск DB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAM c DB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.67

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
1.14

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.14

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.76

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

1.77

-2.55

BAM vs. DB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DB равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и DB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAM и DB

Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и DB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-94.73%

+64.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-29.66%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.37%

-29.66%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.66%

-62.98%

+40.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-53.67%

+44.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.80%

12.63%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и DB

Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеют волатильность 10.83% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

11.24%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

25.84%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.82%

33.34%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.18%

37.49%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

40.23%

-10.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и DB

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности DB в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		3.99%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		3.50%1.99%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.00%0.00%3.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и DB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Ltd. и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.34B
15.29B
(BAM) Общая выручка
(DB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BAM значения в USD, DB значения в EUR

Сравнение рентабельности BAM и DB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Asset Management Ltd. и Deutsche Bank Aktiengesellschaft.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
53.3%
Активы портфеля
BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

DB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

Часто задаваемые вопросы

BAM and DB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DB has higher volatility (11.24%) compared to BAM (10.83%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs DB's -94.73%.

DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAM и DB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор