PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALT с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while XDQQ is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. BALT is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 3 years, BALT returned 7.35%/yr vs 17.88%/yr for XDQQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALT charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности BALT и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

BALT

1 день
0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.18%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALT и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		2.03%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%10.05%

Correlation

The correlation between BALT and XDQQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.74

The correlation between BALT and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALT и XDQQ

Секторы
BALT
XDQQ

Технологии

36.2%
50.7%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
5.1%

Промышленность

8.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.7%

Энергетика

3.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Технологии

BALT
36.2%
XDQQ
50.7%

Финансовые услуги

BALT
11.9%
XDQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

BALT
10.9%
XDQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

BALT
10.1%
XDQQ
12.5%

Здравоохранение

BALT
8.4%
XDQQ
5.1%

Промышленность

BALT
8.1%
XDQQ
3.3%

Потребительский защитный сектор

BALT
4.9%
XDQQ
8.7%

Энергетика

BALT
3.5%
XDQQ
0.7%

Коммунальные услуги

BALT
2.3%
XDQQ
1.6%

Недвижимость

BALT
1.9%
XDQQ
0.1%

Сырьевые материалы

BALT
1.8%
XDQQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

BALT vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.25

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
1.72

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.26

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

1.46

+4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.31

6.63

+16.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

1.25

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.46

+1.34

Просадки

Сравнение просадок BALT и XDQQ

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALTXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-35.63%

+30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-11.84%

+10.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-23.17%

+18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-10.83%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.60%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и XDQQ

Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) имеют волатильность 0.37% и 0.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALTXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.36%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

11.10%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

13.80%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

19.80%

-16.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

19.65%

-16.34%

Сравнение комиссий BALT и XDQQ

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и XDQQ

Ни BALT, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BALT and XDQQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALT has higher volatility (0.37%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs XDQQ's -35.63%.

On 3-year performance, XDQQ leads with 17.88% vs 7.35% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XDQQ has performed better with a 17.88% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for XDQQ.

BALT and XDQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BALT is categorized as Defined Outcome, while XDQQ is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.79% for XDQQ.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALT и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор