PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BALT с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALT с UAUG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from Innovator tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, BALT returned 6.09%/yr vs 8.38%/yr for UAUG. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BALT charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for UAUG.

Доходность

Сравнение доходности BALT и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью 7.57%.

BALT

1 день
0.03%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
2.90%
С начала года
3.37%
1 год
7.11%
3 года*
7.31%
5 лет*
6.09%
10 лет*
—
Всё время*
6.04%

UAUG

1 день
0.00%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
7.05%
С начала года
7.57%
1 год
12.44%
3 года*
13.47%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
Всё время*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BALT

Innovator Defined Wealth Shield ETF
$15.69M$17.50M$16.25M

UAUG

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
$2.27M$1.17M$603.78K

Сравнение доходности по годам BALT и UAUG

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		3.37%6.65%9.98%7.45%2.54%0.91%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		7.57%12.42%15.51%17.71%-10.81%2.52%

Correlation

The correlation between BALT and UAUG is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.75

The correlation between BALT and UAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALT и UAUG

Секторы
BALT
UAUG

Технологии

37.9%
37.9%

Финансовые услуги

11.7%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Здравоохранение

9.1%
9.1%

Промышленность

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

BALT
37.9%
UAUG
37.9%

Финансовые услуги

BALT
11.7%
UAUG
11.7%

Коммуникационные услуги

BALT
10.0%
UAUG
10.0%

Потребительский циклический сектор

BALT
9.6%
UAUG
9.6%

Здравоохранение

BALT
9.1%
UAUG
9.1%

Промышленность

BALT
8.4%
UAUG
8.4%

Потребительский защитный сектор

BALT
4.6%
UAUG
4.6%

Энергетика

BALT
3.0%
UAUG
3.0%

Коммунальные услуги

BALT
2.3%
UAUG
2.3%

Недвижимость

BALT
1.9%
UAUG
1.9%

Сырьевые материалы

BALT
1.7%
UAUG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BUFDBALT с BSCTBALT с ZALTBALT с RSPNBALT с HLIPXBALT с BSCS
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с PAUGUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с QQQUAUG с SPYUAUG с HELO

Доходность на риск

BALT vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BALT c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BALTUAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.46

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
3.62

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.51

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

3.15

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.79

16.75

+6.04

BALT vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALT и UAUG

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и UAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALTUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-13.91%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-3.96%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-10.35%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.89%

-13.91%

+9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-2.30%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.74%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и UAUG

Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) имеют волатильность 0.86% и 0.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALTUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.84%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

3.99%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

5.09%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

7.92%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

8.62%

-5.34%

Сравнение комиссий BALT и UAUG

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UAUG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и UAUG

Ни BALT, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

BALT and UAUG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALT has higher volatility (0.86%) compared to UAUG (0.84%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs UAUG's -13.91%.

On 5-year performance, UAUG leads with 8.38% vs 6.09% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UAUG has performed better with a 8.38% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for UAUG.

BALT and UAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track S&P 500. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.79% for UAUG.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALT и UAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор