PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с PSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALT с PSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP).

BALT и PSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BALT и PSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALT и PSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.12%11.85%12.44%18.84%-3.74%3.05%

Доходность по периодам

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSEP

1 день
0.39%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.63%
1 год
12.31%
3 года*
12.11%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA
Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с JEPQPSEP с VOOPSEP с ARRPSEP с LQDH

Сравнение комиссий BALT и PSEP

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PSEP в 0.79%.

PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

BALT vs. PSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c PSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTPSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.92

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.86

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.95

9.99

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. PSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSEP равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и PSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTPSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.88

+0.83

Корреляция

Корреляция между BALT и PSEP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и PSEP

Ни BALT, ни PSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BALT и PSEP

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки PSEP в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и PSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

BALTPSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-17.90%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-6.73%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.16%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-1.60%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.26%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и PSEP

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALTPSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.95%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

4.64%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

9.67%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

8.59%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

10.23%

-6.87%