Сравнение BALT с MMAX
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. BALT is passively managed, while MMAX is actively managed. Over the past year, BALT returned 6.95% vs 7.67% for MMAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALT charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности BALT и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALT показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 3.09%.
BALT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALT и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 1.91% | 6.74% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.09% | 5.88% |
Correlation
The correlation between BALT and MMAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between BALT and MMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALT vs. MMAX — Ранг доходности на риск
BALT
MMAX
Сравнение BALT c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALT | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 2.51 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | 22.49 | -16.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.58 | 112.49 | -89.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALT | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 5.52 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 3.13 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок BALT и MMAX
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALT | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -1.93% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -0.34% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.13% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.10% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.07% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и MMAX
Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) имеют волатильность 0.37% и 0.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALT | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.36% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 0.96% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 1.39% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 2.49% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 2.49% | +0.83% |
Сравнение комиссий BALT и MMAX
BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и MMAX
BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
BALT and MMAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALT has higher volatility (0.37%) compared to MMAX (0.36%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs MMAX's -1.93%.
On 1-year performance, MMAX leads with 7.67% vs 6.95% for BALT. On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMAX has performed better with a 7.67% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for BALT.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.50% for MMAX.
MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALT и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор