Сравнение BALT с LOUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).
BALT и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BALT и LOUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALT и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -8.46% | 43.24% | 21.80% | 51.31% | -46.00% | -2.72% |
Доходность по периодам
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALT и LOUP
BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LOUP в 0.70%.
Доходность на риск
BALT vs. LOUP — Ранг доходности на риск
BALT
LOUP
Сравнение BALT c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALT | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.08 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.57 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 8.80 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALT | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.44 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между BALT и LOUP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и LOUP
Ни BALT, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BALT и LOUP
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и LOUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALT | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -58.68% | +53.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -21.00% | +17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -15.41% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -20.41% | +20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 6.14% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и LOUP
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALT | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 10.95% | -10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 21.89% | -20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 35.05% | -30.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 32.18% | -28.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 31.98% | -28.62% |