Сравнение BALT с KFEB
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from Innovator. BALT is passively managed, while KFEB is actively managed. Over the past year, BALT returned 6.77% vs 24.21% for KFEB. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALT charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.
Доходность
Сравнение доходности BALT и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALT показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 13.09%.
BALT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALT и KFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.19% | 5.69% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 13.09% | 9.19% |
Correlation
The correlation between BALT and KFEB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between BALT and KFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALT vs. KFEB — Ранг доходности на риск
BALT
KFEB
Сравнение BALT c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALT | KFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.38 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | 4.19 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.99 | 15.27 | +6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALT и KFEB
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALT | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -14.16% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -5.80% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.34% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -2.25% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 1.59% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и KFEB
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.27%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALT | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 2.69% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 7.72% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 11.06% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 13.15% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 13.15% | -9.85% |
Сравнение комиссий BALT и KFEB
BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и KFEB
Ни BALT, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BALT and KFEB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KFEB has higher volatility (2.69%) compared to BALT (0.27%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs KFEB's -14.16%.
On 1-year performance, KFEB leads with 24.21% vs 6.77% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 24.21% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KFEB.
BALT and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.79% for KFEB.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALT и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор