PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KFEB с TDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KFEB с TDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds. KFEB is actively managed, while TDEC is passively managed. Over the past year, KFEB returned 24.53% vs 24.15% for TDEC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KFEB charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.

Доходность

Сравнение доходности KFEB и TDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KFEB показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у TDEC с доходностью 9.14%.

KFEB

1 день
-0.56%
1 месяц
1.73%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.76%
1 год
24.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.14%
6 месяцев
11.08%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KFEB и TDEC

2026 (YTD)2025
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		11.46%8.76%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		9.14%20.61%

Correlation

The correlation between KFEB and TDEC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.61

The correlation between KFEB and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Часто сравнивают с KFEB:
KFEB с PMFBKFEB с TMARKFEB с CPNSKFEB с PQOCKFEB с PMAPKFEB с PQAPKFEB с CPSA
Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с TMARTDEC с EMCSTDEC с RWEMTDEC с TWOXTDEC с FDNDTDEC с QMAR

Доходность на риск

KFEB vs. TDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KFEB
Ранг доходности на риск KFEB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFEB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFEB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFEB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFEB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KFEB c TDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KFEBTDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.41

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

3.34

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

2.97

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.46

13.07

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KFEB vs. TDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KFEB на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDEC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KFEB и TDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KFEBTDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.81

-0.63

Просадки

Сравнение просадок KFEB и TDEC

Максимальная просадка KFEB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KFEB и TDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KFEBTDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-10.30%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-8.16%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.33%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-1.04%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.85%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KFEB и TDEC

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) составляет 2.41%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что KFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KFEBTDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.81%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.02%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

10.09%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

11.75%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

11.75%

+1.52%

Сравнение комиссий KFEB и TDEC

KFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KFEB и TDEC

Ни KFEB, ни TDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KFEB and TDEC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDEC has higher volatility (2.81%) compared to KFEB (2.41%). In terms of maximum drawdown, KFEB dropped -14.16% vs TDEC's -10.30%.

On 1-year performance, KFEB leads with 24.53% vs 24.15% for TDEC. On fees, KFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KFEB has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 24.53% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

KFEB and TDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for KFEB and 0.95% for TDEC.

TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KFEB и TDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор