Сравнение KFEB с TMAR
KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. KFEB is actively managed, while TMAR is passively managed. Over the past year, KFEB returned 24.17% vs 21.71% for TMAR. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KFEB charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности KFEB и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KFEB показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у TMAR с доходностью 13.33%.
KFEB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.46%
TMAR
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 12.20%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.16K | $46.03K | $136.30K | |
| $73.13K | $88.32K | $227.94K |
Сравнение доходности по годам KFEB и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 15.11% | 13.44% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 13.33% | 15.97% |
Correlation
The correlation between KFEB and TMAR is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between KFEB and TMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KFEB vs. TMAR — Ранг доходности на риск
KFEB
TMAR
Сравнение KFEB c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KFEB | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 3.41 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 13.89 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KFEB и TMAR
Максимальная просадка KFEB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KFEB и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KFEB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -9.93% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -6.39% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.99% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.96% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.57% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KFEB и TMAR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) составляет 1.77%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что KFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KFEB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 4.94% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 11.44% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 12.08% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 12.72% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 12.72% | 0.00% |
Сравнение комиссий KFEB и TMAR
KFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KFEB и TMAR
Ни KFEB, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KFEB and TMAR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMAR has higher volatility (4.94%) compared to KFEB (1.77%). In terms of maximum drawdown, KFEB dropped -14.16% vs TMAR's -9.93%.
On 1-year performance, KFEB leads with 24.17% vs 21.71% for TMAR. On fees, KFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KFEB has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 24.17% return vs 21.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
KFEB and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for KFEB and 0.95% for TMAR.
KFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KFEB и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор