Сравнение BALQ с TLT
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. BALQ is actively managed, while TLT is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.77%.
BALQ
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -6.59%
- 10 лет*
- -1.74%
Сравнение доходности по годам BALQ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 18.59% | 0.04% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.77% | -1.48% |
Correlation
The correlation between BALQ and TLT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. TLT — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLT
Сравнение BALQ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и TLT
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -48.35% | +36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -39.82% | +36.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -13.87% | +11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 9.48% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 15.82% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 14.88% | +5.74% |
Сравнение комиссий BALQ и TLT
BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и TLT
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности TLT в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.76% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.54% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and TLT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 4.54% for TLT.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while TLT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор