Сравнение BALQ с SOXX
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. BALQ is actively managed, while SOXX is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%.
BALQ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 15.73%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 57.49%
- С начала года
- 76.35%
- 1 год
- 117.02%
- 3 года*
- 45.18%
- 5 лет*
- 31.15%
- 10 лет*
- 33.24%
Сравнение доходности по годам BALQ и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 17.54% | 0.04% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.35% | -0.41% |
Correlation
The correlation between BALQ and SOXX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. SOXX — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXX
Сравнение BALQ c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и SOXX
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -70.21% | +58.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -19.01% | +14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -19.92% | +17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 42.42% | -21.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 37.83% | -16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 34.30% | -13.44% |
Сравнение комиссий BALQ и SOXX
BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и SOXX
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.12% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and SOXX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 0.28% for SOXX.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while SOXX is Semiconductors. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор