Сравнение BALQ с QRMI
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.50%.
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.50% | 1.32% |
Correlation
The correlation between BALQ and QRMI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. QRMI — Ранг доходности на риск
BALQ
QRMI
Сравнение BALQ c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 0.22 | +2.50 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и QRMI
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -20.95% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.10% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -7.98% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и QRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 5.72% | +12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 8.33% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 8.33% | +9.64% |
Сравнение комиссий BALQ и QRMI
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и QRMI
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности QRMI в 12.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.20% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and QRMI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.
QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 4.61% for BALQ.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.60% for QRMI.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор