PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BALQ с QCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BALQ и QCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALQ показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у QCAP с доходностью 3.99%.


BALQ

1 день
-3.11%
1 месяц
-0.12%
С начала года
18.59%
6 месяцев
17.39%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QCAP

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.56%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALQ и QCAP


Correlation

The correlation between BALQ and QCAP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Nasdaq Premium Income Active ETF

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Доходность на риск

BALQ vs. QCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BALQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALQ c QCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BALQQCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.54

BALQ vs. QCAP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALQ и QCAP

Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и QCAP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BALQQCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.79%

-9.17%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-1.26%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-0.53%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BALQ и QCAP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BALQQCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

3.63%

+16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

8.79%

+11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

8.79%

+11.83%

Сравнение комиссий BALQ и QCAP

BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QCAP в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BALQ и QCAP

Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как QCAP не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


BALQ and QCAP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.

BALQ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.00% for QCAP.

They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.90% for QCAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALQ и QCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор