Сравнение BALQ с IWM
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. BALQ is actively managed, while IWM is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.47%.
BALQ
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам BALQ и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 18.59% | 0.04% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 20.47% | 0.74% |
Correlation
The correlation between BALQ and IWM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. IWM — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWM
Сравнение BALQ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и IWM
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -59.05% | +47.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -0.96% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -10.75% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и IWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 19.74% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 22.61% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 23.06% | -2.44% |
Сравнение комиссий BALQ и IWM
BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и IWM
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности IWM в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.76% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and IWM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.90% for IWM.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор