PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BALQ с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BALQ и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALQ показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.47%.


BALQ

1 день
-3.11%
1 месяц
-0.12%
С начала года
18.59%
6 месяцев
17.39%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
-0.96%
1 месяц
3.82%
С начала года
20.47%
6 месяцев
17.64%
1 год
40.90%
3 года*
19.22%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALQ и IWM


2026 (YTD)2025
BALQ
iShares Nasdaq Premium Income Active ETF
18.59%0.04%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
20.47%0.74%

Correlation

The correlation between BALQ and IWM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Nasdaq Premium Income Active ETF

iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

BALQ vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BALQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALQ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BALQIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

BALQ vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALQ и IWM

Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и IWM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BALQIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.79%

-59.05%

+47.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-0.96%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-10.75%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BALQ и IWM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BALQIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

19.74%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

22.61%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

23.06%

-2.44%

Сравнение комиссий BALQ и IWM

BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BALQ и IWM

Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности IWM в 0.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALQ
iShares Nasdaq Premium Income Active ETF
4.76%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы


BALQ and IWM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.

BALQ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.90% for IWM.

BALQ is categorized as Nasdaq-100, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALQ и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор