Сравнение BALI с BALQ
BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BALI и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALI показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.89%.
BALI
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALI и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 11.22% | 0.50% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
Correlation
The correlation between BALI and BALQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALI vs. BALQ — Ранг доходности на риск
BALI
BALQ
Сравнение BALI c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALI | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALI | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 2.81 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок BALI и BALQ
Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALI | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -11.79% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.21% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -2.37% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALI и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALI | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 18.03% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 18.03% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 18.03% | -5.10% |
Сравнение комиссий BALI и BALQ
И BALI, и BALQ имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALI и BALQ
Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности BALQ в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.66% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BALI and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALI and BALQ have the same expense ratio: 0.35% per year.
BALI has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 4.59% for BALQ.
BALI is categorized as Derivative Income, while BALQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: BlackRock and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BALI и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор