Сравнение BALI с ARMW
BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности BALI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALI показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
BALI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 12.07% | 2.95% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between BALI and ARMW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение распределения секторов BALI и ARMW
Секторы
BALI
ARMW
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
BALI
ARMW
Потребительский циклический сектор
BALI
ARMW
-
Коммуникационные услуги
BALI
ARMW
-
Здравоохранение
BALI
ARMW
-
Финансовые услуги
BALI
ARMW
-
Промышленность
BALI
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
BALI
ARMW
-
Энергетика
BALI
ARMW
-
Коммунальные услуги
BALI
ARMW
-
Сырьевые материалы
BALI
ARMW
-
Недвижимость
BALI
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
BALI
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BALI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALI и ARMW
Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -48.47% | +31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -47.33% | +47.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -25.96% | +24.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 95.20% | -84.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 95.20% | -82.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 95.20% | -82.30% |
Сравнение комиссий BALI и ARMW
BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALI и ARMW
Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.85% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
BALI and ARMW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 7.85% for BALI.
They also come from different issuers: BlackRock and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для BALI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор