Сравнение BALI с AMDW
BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BALI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности BALI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALI показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
BALI
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 11.22% | 7.53% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between BALI and AMDW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов BALI и AMDW
Секторы
BALI
AMDW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
BALI
AMDW
Коммуникационные услуги
BALI
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
BALI
AMDW
-
Здравоохранение
BALI
AMDW
-
Финансовые услуги
BALI
AMDW
-
Промышленность
BALI
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
BALI
AMDW
-
Энергетика
BALI
AMDW
-
Коммунальные услуги
BALI
AMDW
-
Сырьевые материалы
BALI
AMDW
-
Недвижимость
BALI
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALI vs. AMDW — Ранг доходности на риск
BALI
AMDW
Сравнение BALI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALI | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 4.83 | -3.11 |
Просадки
Сравнение просадок BALI и AMDW
Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -34.64% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -14.66% | +13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 81.56% | -71.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 81.56% | -68.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 81.56% | -68.63% |
Сравнение комиссий BALI и AMDW
BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALI и AMDW
Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.66% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
BALI and AMDW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 7.66% for BALI.
They also come from different issuers: BlackRock and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для BALI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор