PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 9.12% против 14.56% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с FPURXBALFX с VWRL.ASBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий BALFX и GFFFX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

BALFX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.85

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.36

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.28

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

4.85

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.85

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.46

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.75

-0.10

Корреляция

Корреляция между BALFX и GFFFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и GFFFX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и GFFFX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-36.26%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-13.74%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-36.26%

+17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-36.26%

+13.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-10.67%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-5.60%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.62%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.89%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.76%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

12.14%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

21.02%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

20.23%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

19.64%

-9.02%