Сравнение BALFX с ANCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности BALFX и ANCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALFX и ANCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | -1.17% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -12.19% | 15.69% | 10.81% | 18.50% | -3.54% | 14.63% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | -3.35% | 24.21% | 22.73% | 25.86% | -16.66% | 22.43% | 14.92% | 27.07% | -8.13% | 22.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у ANCFX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 9.12% против 13.25% соответственно.
BALFX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.12%
ANCFX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и ANCFX
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ANCFX в 0.59%.
Доходность на риск
BALFX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск
BALFX
ANCFX
Сравнение BALFX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALFX | ANCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.00 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.13 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 9.34 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALFX | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.62 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BALFX и ANCFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и ANCFX
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности ANCFX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 8.34% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 8.85% | 8.54% | 8.90% | 5.80% | 4.98% | 10.97% | 2.61% | 6.91% | 9.31% | 7.28% | 4.71% | 6.08% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и ANCFX
Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и ANCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALFX | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -53.29% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -11.35% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -25.07% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -33.93% | +11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -8.02% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -7.34% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.59% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и ANCFX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.89%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALFX | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 6.04% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 11.03% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 18.13% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 16.72% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 17.67% | -7.05% |