Сравнение BAICX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции BAICX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 10.88% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и TSAIX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
BAICX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
BAICX
TSAIX
Сравнение BAICX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.62 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.45 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 6.28 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.62 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.67 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и TSAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и TSAIX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и TSAIX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -34.58% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -11.72% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -28.28% | +10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -34.58% | +14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -7.52% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -4.96% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.71% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и TSAIX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) составляет 2.48%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что BAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 6.34% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 10.26% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 17.32% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 16.20% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 17.62% | -11.62% |