Сравнение BAICX с TCSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. TCSIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и TCSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и TCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | -3.13% | 12.00% | 8.33% | 12.70% | -13.68% | 6.46% | 12.14% | 15.49% | -4.45% | 10.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у TCSIX с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции BAICX уступали акциям TCSIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 5.68% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
TCSIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и TCSIX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TCSIX в 0.10%.
Доходность на риск
BAICX vs. TCSIX — Ранг доходности на риск
BAICX
TCSIX
Сравнение BAICX c TCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | TCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.59 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.31 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 5.78 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | TCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и TCSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и TCSIX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности TCSIX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | 5.09% | 5.59% | 3.28% | 2.96% | 6.28% | 7.32% | 4.75% | 3.57% | 4.36% | 1.77% | 3.57% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и TCSIX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки TCSIX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и TCSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | TCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -19.12% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -5.73% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -19.12% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -19.12% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -5.66% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -2.68% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.29% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и TCSIX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) составляет 2.48%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что BAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | TCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.75% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 4.45% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 7.23% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 7.31% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 7.45% | -1.45% |