Сравнение BAICX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции BAICX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 4.94% против 3.00% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и SCLAX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
BAICX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
BAICX
SCLAX
Сравнение BAICX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.96 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.75 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.24 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 9.02 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.96 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.01 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.96 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и SCLAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и SCLAX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и SCLAX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -5.59% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -2.32% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -5.59% | -12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -5.59% | -14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -1.84% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -1.15% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.58% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и SCLAX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что BAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.19% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 2.01% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 2.66% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 3.07% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 2.75% | +3.25% |