Сравнение BAICX с FAYZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. FAYZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и FAYZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и FAYZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
FAYZX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I | 1.81% | 14.13% | 9.59% | 11.73% | -13.69% | 17.17% | 16.39% | 23.15% | -3.01% | 6.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у FAYZX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции BAICX уступали акциям FAYZX по среднегодовой доходности: 4.94% против 8.78% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
FAYZX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и FAYZX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FAYZX в 0.80%.
Доходность на риск
BAICX vs. FAYZX — Ранг доходности на риск
BAICX
FAYZX
Сравнение BAICX c FAYZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | FAYZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.56 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.14 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.38 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 8.87 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | FAYZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и FAYZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и FAYZX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FAYZX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
FAYZX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I | 3.44% | 3.77% | 3.51% | 4.21% | 3.73% | 2.79% | 3.27% | 2.82% | 2.96% | 3.34% | 8.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и FAYZX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки FAYZX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и FAYZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | FAYZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -21.64% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -7.94% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -18.13% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -21.64% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -5.08% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -3.45% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.13% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и FAYZX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) составляет 2.48%, в то время как у Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что BAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAYZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | FAYZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 4.31% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 8.10% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 11.90% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 9.79% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 9.77% | -3.77% |