Сравнение BAICX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -1.72% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAICX имеют среднегодовую доходность 4.85%, а акции BERIX немного впереди с 4.99%.
BAICX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 4.85%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и BERIX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
BAICX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
BAICX
BERIX
Сравнение BAICX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.54 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.26 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.62 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 17.20 | -10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.54 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.07 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и BERIX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.98% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и BERIX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -20.34% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -2.95% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -15.73% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -20.34% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -1.25% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -2.60% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.79% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и BERIX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что BAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.47% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 4.28% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 5.38% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 5.94% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.00% | -0.01% |