PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с XLKI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI).

BAI и XLKI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. XLKI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и XLKI

2026 (YTD)2025
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%9.22%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		-1.78%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью -1.78%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
1.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с PXQBAI с TRUTBAI с IWMBAI с SMHBAI с FTECBAI с VGT
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с RSPTXLKI с XLKXLKI с BBDXLKI с QQQXLKI с AQI.AXXLKI с RDVIXLKI с MAGS

Сравнение комиссий BAI и XLKI

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Доходность на риск

BAI vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIXLKIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIXLKIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.72

+0.02

Корреляция

Корреляция между BAI и XLKI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и XLKI

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности XLKI в 13.18%

TTM2025
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.18%8.52%

Просадки

Сравнение просадок BAI и XLKI

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и XLKI.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-10.24%

-23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-5.19%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-1.91%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и XLKI

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

17.26%

+17.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

17.26%

+17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

17.26%

+17.32%