PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

BAI и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и FTEC

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%8.06%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%2.70%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с ASMHBAI с ACWIBAI с CHPSBAI с ARMHBAI с CHATBAI с PXQ
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий BAI и FTEC

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

BAI vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.10

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.69

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.92

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

5.93

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.86

-0.12

Корреляция

Корреляция между BAI и FTEC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и FTEC

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок BAI и FTEC

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-34.95%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-16.26%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-11.53%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-5.61%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

5.27%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и FTEC

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

8.01%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

16.40%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

27.53%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

25.11%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

24.57%

+10.01%