PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с IWM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

BAI и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и IWM

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		-1.05%25.22%8.06%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.

BAI

1 день
5.71%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-1.80%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с ACWIBAI с ARMHBAI с ASMHBAI с CHATBAI с DGROBAI с FTEC
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий BAI и IWM

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

BAI vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.15

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.70

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.93

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

7.08

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.34

+0.32

Корреляция

Корреляция между BAI и IWM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и IWM

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.81%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок BAI и IWM

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-59.05%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-13.74%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-7.33%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-10.83%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

3.73%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и IWM

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

7.36%

+7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.45%

14.48%

+10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.89%

23.18%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.51%

22.54%

+11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.51%

22.99%

+11.52%