PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с PXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).

BAI и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и PXQ

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%8.06%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		5.86%28.65%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Invesco Dynamic Networking ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с ASMHBAI с ACWIBAI с CHPSBAI с ARMHBAI с CHATBAI с FTEC
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с FTECPXQ с ARMHPXQ с XLKIPXQ с CHPS

Сравнение комиссий BAI и PXQ

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.

PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Доходность на риск

BAI vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIPXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.79

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.50

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

3.26

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

15.18

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXQ равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Корреляция

Корреляция между BAI и PXQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и PXQ

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности PXQ в 0.88%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Просадки

Сравнение просадок BAI и PXQ

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и PXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-57.18%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-12.94%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-4.97%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-10.82%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

2.78%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и PXQ

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

8.36%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

15.60%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

23.35%

+11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

22.87%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

22.72%

+11.86%