PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с VEXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с VEXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past year, BAI returned 97.95% vs 30.14% for VEXAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAI charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for VEXAX.

Доходность

Сравнение доходности BAI и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 55.29%, что значительно выше, чем у VEXAX с доходностью 14.93%.

BAI

1 день
-0.40%
1 месяц
18.14%
С начала года
55.29%
6 месяцев
51.89%
1 год
97.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEXAX

1 день
1.07%
1 месяц
5.80%
С начала года
14.93%
6 месяцев
13.66%
1 год
30.14%
3 года*
20.14%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и VEXAX

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		55.29%25.22%8.06%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		14.93%11.42%3.09%

Correlation

The correlation between BAI and VEXAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.73

The correlation between BAI and VEXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAI и VEXAX

Секторы
BAI
VEXAX

Технологии

83.2%
19.8%

Коммуникационные услуги

6.8%
3.3%

Промышленность

6.7%
19.3%

Потребительский циклический сектор

2.6%
9.7%

Здравоохранение

0.7%
13.3%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

5.1%

Финансовые услуги

-

14.6%

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

BAI
83.2%
VEXAX
19.8%

Коммуникационные услуги

BAI
6.8%
VEXAX
3.3%

Промышленность

BAI
6.7%
VEXAX
19.3%

Потребительский циклический сектор

BAI
2.6%
VEXAX
9.7%

Здравоохранение

BAI
0.7%
VEXAX
13.3%

Сырьевые материалы

BAI

-

VEXAX
4.2%

Потребительский защитный сектор

BAI

-

VEXAX
2.7%

Энергетика

BAI

-

VEXAX
5.1%

Финансовые услуги

BAI

-

VEXAX
14.6%

Недвижимость

BAI

-

VEXAX
6.0%

Коммунальные услуги

BAI

-

VEXAX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI
Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX

Доходность на риск

BAI vs. VEXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIVEXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.87

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.61

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

3.13

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

11.08

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. VEXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа VEXAX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIVEXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.87

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.37

+1.31

Просадки

Сравнение просадок BAI и VEXAX

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и VEXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAIVEXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-58.08%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-10.25%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-12.18%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.89%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и VEXAX

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAIVEXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

4.69%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.16%

12.46%

+13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

17.17%

+15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

22.34%

+12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

22.36%

+12.70%

Сравнение комиссий BAI и VEXAX

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEXAX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и VEXAX

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VEXAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.16%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

BAI and VEXAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (11.32%) compared to VEXAX (4.69%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs VEXAX's -58.08%.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и VEXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор