PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с TIME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

BAI и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и TIME

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%8.06%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-6.71%10.17%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью -6.71%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
1.31%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-5.81%
1 год
12.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с ASMHBAI с ACWIBAI с CHPSBAI с ARMHBAI с CHATBAI с PXQ
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD

Сравнение комиссий BAI и TIME

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Доходность на риск

BAI vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAITIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.84

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.23

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

0.98

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

3.73

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAITIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.84

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.30

+0.44

Корреляция

Корреляция между BAI и TIME составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и TIME

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TIME в 10.74%

TTM20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%0.00%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.74%10.02%15.84%

Просадки

Сравнение просадок BAI и TIME

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и TIME.

Загрузка...

Показатели просадок

BAITIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-24.26%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-13.09%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-10.01%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-5.95%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

3.45%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и TIME

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAITIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

5.31%

+8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

10.75%

+14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

15.07%

+19.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

17.99%

+16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

17.99%

+16.59%