PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с PSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

BAI и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и PSI

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%8.06%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с ASMHBAI с ACWIBAI с ARMHBAI с CHATBAI с TRUTBAI с CHPS
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELX

Сравнение комиссий BAI и PSI

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

PSI
Invesco Semiconductors ETF
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Доходность на риск

BAI vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.39

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.87

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

5.63

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

20.32

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.39

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.24

Корреляция

Корреляция между BAI и PSI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и PSI

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности PSI в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок BAI и PSI

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-62.96%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-18.67%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-7.31%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-16.05%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

5.17%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и PSI

Текущая волатильность для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) составляет 14.12%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что BAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

15.33%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

29.78%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

43.67%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

37.34%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

34.67%

-0.09%