PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both exchange-traded funds - BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, BAI returned 97.95% vs 75.07% for IQM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BAI charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности BAI и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 55.29%, что значительно выше, чем у IQM с доходностью 40.18%.

BAI

1 день
-0.40%
1 месяц
18.14%
С начала года
55.29%
6 месяцев
51.89%
1 год
97.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и IQM

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		55.29%25.22%8.06%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%4.94%

Correlation

The correlation between BAI and IQM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.92

The correlation between BAI and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAI и IQM

Секторы
BAI
IQM

Технологии

83.2%
65.9%

Коммуникационные услуги

6.8%
2.1%

Промышленность

6.7%
19.9%

Потребительский циклический сектор

2.6%
4.1%

Здравоохранение

0.7%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

BAI
83.2%
IQM
65.9%

Коммуникационные услуги

BAI
6.8%
IQM
2.1%

Промышленность

BAI
6.7%
IQM
19.9%

Потребительский циклический сектор

BAI
2.6%
IQM
4.1%

Здравоохранение

BAI
0.7%
IQM
1.1%

Сырьевые материалы

BAI

-

IQM

-

Потребительский защитный сектор

BAI

-

IQM

-

Энергетика

BAI

-

IQM
2.7%

Финансовые услуги

BAI

-

IQM

-

Недвижимость

BAI

-

IQM

-

Коммунальные услуги

BAI

-

IQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

BAI vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.67

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.11

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

5.13

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

16.79

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.67

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.96

+0.72

Просадки

Сравнение просадок BAI и IQM

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAIIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-44.91%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-14.71%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.37%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-12.25%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.49%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и IQM

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAIIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

9.20%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.16%

22.92%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

28.27%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

28.91%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

30.72%

+4.34%

Сравнение комиссий BAI и IQM

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и IQM

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.16%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BAI and IQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAI has higher volatility (11.32%) compared to IQM (9.20%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs IQM's -44.91%.

On 1-year performance, BAI leads with 97.95% vs 75.07% for IQM. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IQM has been the lower-risk option at 9.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 97.95% return vs 75.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

BAI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for IQM.

BAI is categorized as Technology Equities, while IQM is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.50% for IQM.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор