PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

BAI и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и IDGT

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%8.06%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с PXQBAI с TRUTBAI с IWMBAI с SMHBAI с FTECBAI с VGT
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME

Сравнение комиссий BAI и IDGT

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

BAI vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.63

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.20

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.94

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

11.26

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.15

+0.60

Корреляция

Корреляция между BAI и IDGT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и IDGT

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок BAI и IDGT

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-77.95%

+43.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-12.23%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-1.06%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-20.04%

+12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

3.20%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и IDGT

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

8.17%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

15.15%

+10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

21.60%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

23.03%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

23.14%

+11.44%