PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. BAI is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past year, BAI returned 97.95% vs 32.20% for IAU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BAI charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности BAI и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 55.29%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.

BAI

1 день
-0.40%
1 месяц
18.14%
С начала года
55.29%
6 месяцев
51.89%
1 год
97.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и IAU

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		55.29%25.22%8.06%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%-4.64%

Correlation

The correlation between BAI and IAU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.14

Сравнение распределения секторов BAI и IAU

Секторы
BAI
IAU

Технологии

83.2%

-

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Промышленность

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BAI
83.2%
IAU

-

Коммуникационные услуги

BAI
6.8%
IAU

-

Промышленность

BAI
6.7%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

BAI
2.6%
IAU

-

Здравоохранение

BAI
0.7%
IAU

-

Сырьевые материалы

BAI

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

BAI

-

IAU

-

Энергетика

BAI

-

IAU

-

Финансовые услуги

BAI

-

IAU

-

Недвижимость

BAI

-

IAU
100.0%

Коммунальные услуги

BAI

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

BAI vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.23

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.62

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

1.69

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

4.19

+12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.23

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.62

+1.06

Просадки

Сравнение просадок BAI и IAU

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAIIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-45.14%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-19.18%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-17.70%

+17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-15.96%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

7.71%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и IAU

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAIIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

5.50%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.16%

23.02%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

26.42%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

17.95%

+17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

15.90%

+19.16%

Сравнение комиссий BAI и IAU

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и IAU

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.16%1.80%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAI and IAU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (11.32%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs IAU's -45.14%.

On 1-year performance, BAI leads with 97.95% vs 32.20% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 97.95% return vs 32.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

BAI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for IAU.

BAI is categorized as Technology Equities, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.25% for IAU.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор