PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Gold Trust (IAU).

BAI и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и IAU

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%8.06%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с FTECBAI с PXQBAI с ASMHBAI с TRUTBAI с ACWIBAI с CHPS
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий BAI и IAU

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

BAI vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.90

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.33

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.72

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

9.95

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.90

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.09

Корреляция

Корреляция между BAI и IAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и IAU

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAI и IAU

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-45.14%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-19.18%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-11.71%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-15.98%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

5.23%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и IAU

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

10.44%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

24.15%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

27.64%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

17.70%

+16.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

15.83%

+18.75%