PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

BAI и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и DGRO

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%8.06%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с PXQBAI с TRUTBAI с IWMBAI с SMHBAI с FTECBAI с VGT
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий BAI и DGRO

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

BAI vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.14

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.66

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.48

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

6.80

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.14

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.73

+0.01

Корреляция

Корреляция между BAI и DGRO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и DGRO

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок BAI и DGRO

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-35.10%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-10.92%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-4.70%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.48%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

2.37%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и DGRO

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

3.57%

+10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

7.21%

+18.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

14.47%

+20.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

13.84%

+20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

16.63%

+17.95%