Сравнение BAGY с USNG
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while USNG is a Energy Equities fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -45.35% vs 39.20% for USNG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for USNG.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и USNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -24.48%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 28.87%.
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USNG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 21.91%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и USNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -17.86% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 28.87% | 10.51% |
Correlation
The correlation between BAGY and USNG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. USNG — Ранг доходности на риск
BAGY
USNG
Сравнение BAGY c USNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | USNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.39 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 5.78 | -6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 16.23 | -17.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и USNG
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и USNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -6.82% | -43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -6.82% | -43.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.87% | -5.97% | -40.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -1.63% | -20.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 2.42% | +28.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и USNG
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 5.62% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 13.00% | +21.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 16.92% | +26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 16.77% | +24.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 16.77% | +24.34% |
Сравнение комиссий BAGY и USNG
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и USNG
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, что больше доходности USNG в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.49% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and USNG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to USNG (5.62%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs USNG's -6.82%.
On 1-year performance, USNG leads with 39.20% vs -45.35% for BAGY. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USNG has performed better with a 39.20% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 1.49% for USNG.
BAGY is categorized as Derivative Income, while USNG is Energy Equities. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.59% for USNG.
USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и USNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор