PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGY с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGY с USNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while USNG is a Energy Equities fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -37.04% vs 40.50% for USNG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности BAGY и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGY показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 31.42%.

BAGY

1 день
-2.73%
1 месяц
-20.28%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.70%
1 год
-37.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USNG

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.95%
С начала года
31.42%
6 месяцев
28.41%
1 год
40.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGY и USNG

2026 (YTD)2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-21.90%-18.96%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		31.42%10.81%

Correlation

The correlation between BAGY and USNG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.27

Сравнение распределения секторов BAGY и USNG

Секторы
BAGY
USNG

Финансовые услуги

26.5%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

78.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

5.0%

Финансовые услуги

BAGY
26.5%
USNG
1.8%

Сырьевые материалы

BAGY

-

USNG
1.4%

Коммуникационные услуги

BAGY

-

USNG

-

Потребительский циклический сектор

BAGY

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

BAGY

-

USNG

-

Энергетика

BAGY

-

USNG
78.0%

Здравоохранение

BAGY

-

USNG

-

Промышленность

BAGY

-

USNG
13.8%

Недвижимость

BAGY

-

USNG

-

Технологии

BAGY

-

USNG

-

Коммунальные услуги

BAGY

-

USNG
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BITYUSNG с XLEUSNG с INFRUSNG с GAMRUSNG с DRLL

Доходность на риск

BAGY vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 22
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGY c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGYUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.47

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
3.39

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.41

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

5.97

-6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

19.70

-21.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGY vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGY на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа USNG равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGY и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGYUSNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.47

-3.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

2.66

-3.32

Просадки

Сравнение просадок BAGY и USNG

Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGYUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.52%

-6.82%

-40.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.52%

-6.82%

-40.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.06%

-4.10%

-40.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.61%

-1.40%

-18.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.28%

2.07%

+24.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGY и USNG

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGYUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

6.40%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.39%

12.56%

+20.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.93%

16.52%

+25.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.86%

16.55%

+24.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

16.55%

+24.31%

Сравнение комиссий BAGY и USNG

BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGY и USNG

Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.25%, что больше доходности USNG в 1.13%

ПозицияTTM2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		58.25%30.16%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.13%1.10%

Часто задаваемые вопросы

BAGY and USNG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to USNG (6.40%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, USNG leads with 40.50% vs -37.04% for BAGY. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 40.50% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.

BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 1.13% for USNG.

BAGY is categorized as Derivative Income, while USNG is Energy Equities. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGY и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор