PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGY с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGY с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -38.27% vs 26.60% for QDVO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности BAGY и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGY показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

BAGY

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.92%
С начала года
-24.09%
6 месяцев
-26.66%
1 год
-38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGY и QDVO

2026 (YTD)2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-24.09%-8.88%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%26.64%

Correlation

The correlation between BAGY and QDVO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов BAGY и QDVO

Секторы
BAGY
QDVO

Финансовые услуги

26.5%
4.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

16.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.8%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

50.6%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

BAGY
26.5%
QDVO
4.1%

Сырьевые материалы

BAGY

-

QDVO
1.8%

Коммуникационные услуги

BAGY

-

QDVO
16.8%

Потребительский циклический сектор

BAGY

-

QDVO
12.5%

Потребительский защитный сектор

BAGY

-

QDVO
6.3%

Энергетика

BAGY

-

QDVO
0.8%

Здравоохранение

BAGY

-

QDVO
4.6%

Промышленность

BAGY

-

QDVO
1.7%

Недвижимость

BAGY

-

QDVO

-

Технологии

BAGY

-

QDVO
50.6%

Коммунальные услуги

BAGY

-

QDVO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

BAGY vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 11
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGY c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGYQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
2.19

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
3.02

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.39

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.62

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

10.64

-12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGY vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGY и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGYQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

2.19

-3.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

1.42

-2.12

Просадки

Сравнение просадок BAGY и QDVO

Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGYQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.52%

-17.75%

-29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.52%

-10.21%

-37.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.60%

-0.84%

-45.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.71%

-2.36%

-17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

2.51%

+23.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGY и QDVO

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGYQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

2.86%

+7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.87%

8.87%

+24.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

12.21%

+29.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.86%

17.42%

+23.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

17.42%

+23.44%

Сравнение комиссий BAGY и QDVO

BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGY и QDVO

Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.93%, что больше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM20252024
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		59.93%30.16%0.00%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

BAGY and QDVO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 26.60% vs -38.27% for BAGY. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 26.60% return vs -38.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.

BAGY has the higher dividend yield at 59.93%, compared with 10.11% for QDVO.

Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGY и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор