Сравнение BAGY с PEPS
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -37.04% vs 31.83% for PEPS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.67%.
BAGY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -20.28%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.70%
- 1 год
- -37.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -21.90% | -8.88% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 28.20% |
Correlation
The correlation between BAGY and PEPS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.48 |
The correlation between BAGY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
BAGY
PEPS
Сравнение BAGY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.45 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.26 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 15.28 | -16.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.45 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 1.05 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок BAGY и PEPS
Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -21.26% | -26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.52% | -9.80% | -37.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.06% | -0.51% | -44.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.61% | -2.77% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 2.09% | +24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и PEPS
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 2.77% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | 9.83% | +23.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.93% | 13.06% | +28.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 18.31% | +22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 18.31% | +22.55% |
Сравнение комиссий BAGY и PEPS
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и PEPS
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.25%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.25% | 30.16% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and PEPS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (9.89%) compared to PEPS (2.77%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 31.83% vs -37.04% for BAGY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 31.83% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Amplify and Parametric. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор